Backtest: S&P 500 Total Return
Symulacja inwestycji 10 000 PLN w okresie 2002-01-31 - 2025-10-22 (23.7 lat)
Wzrost wartości portfela
Zwroty roczne
Wpływ inflacji
Zwroty nominalne nie uwzględniają inflacji. Zwroty realne uwzględniają wpływ inflacji.
Porównanie wartości portfela
Okresowe obsunięcia wartości
Wykres pokazuje okresy, w których portfel znajdował się poniżej wcześniej osiągniętego szczytu wartości.
Najdłuższy okres obsunięcia trwał 9.6 lat (03/2002 - 10/2011) i osiągnął dno na poziomie -42.27%.
Najgłębsze obsunięcie trwało 9.6 lat (03/2002 - 10/2011) i osiągnęło dno na poziomie -42.27%.
| Rok | Zwrot |
|---|---|
| 2003 | 25.39% |
| 2004 | -11.35% |
| 2005 | 16.35% |
| 2006 | 0.94% |
| 2007 | -11.15% |
| 2008 | -23.37% |
| 2009 | 21.70% |
| 2010 | 19.66% |
| 2011 | 17.98% |
| 2012 | 4.99% |
| 2013 | 28.65% |
| 2014 | 32.38% |
| 2015 | 12.77% |
| 2016 | 19.74% |
| 2017 | 3.79% |
| 2018 | 1.14% |
| 2019 | 32.82% |
| 2020 | 17.17% |
| 2021 | 39.03% |
| 2022 | -9.10% |
| 2023 | 11.56% |
| 2024 | 28.79% |
| 2025 | 2.36% |
Wyjaśnienie metryk
Zwrot całkowity
Całkowity procentowy wzrost wartości inwestycji w całym badanym okresie.
Zwrot roczny (CAGR)
Średni roczny zwrot z inwestycji (Compound Annual Growth Rate) - pokazuje ile średnio rocznie zarabiała inwestycja.
Zmienność
Odchylenie standardowe zwrotów w skali rocznej. Wyższa wartość oznacza większe wahania ceny.
Maksymalne obsunięcie
Największy procentowy spadek wartości portfela od szczytu do dołka w badanym okresie.