Backtest: Obligacje EDO (10-letnie)
Symulacja inwestycji 10 000 PLN w okresie 2004-10-31 - 2025-10-21 (21.0 lat)
Wartość końcowa
33 750,47 PLN
Zwrot całkowity
237.50%
Zwrot roczny (CAGR)
5.97%
Zmienność (roczna)
0.94%
Maks. obsunięcie
-0.00%
Wzrost wartości portfela
Zwroty roczne
Wpływ inflacji
Zwroty nominalne nie uwzględniają inflacji. Zwroty realne uwzględniają wpływ inflacji.
Nominalny zwrot roczny
5.97%
Realny zwrot roczny
2.70%
(-3.27%)
Porównanie wartości portfela
Okresowe obsunięcia wartości
Wykres pokazuje okresy, w których portfel znajdował się poniżej wcześniej osiągniętego szczytu wartości.
Brak obsunięć w tym okresie - portfel stale rósł.
| Rok | Zwrot |
|---|---|
| 2005 | 6.57% |
| 2006 | 5.10% |
| 2007 | 5.07% |
| 2008 | 5.86% |
| 2009 | 8.01% |
| 2010 | 6.75% |
| 2011 | 6.09% |
| 2012 | 7.67% |
| 2013 | 6.59% |
| 2014 | 3.97% |
| 2015 | 2.85% |
| 2016 | 1.49% |
| 2017 | 1.96% |
| 2018 | 3.34% |
| 2019 | 3.73% |
| 2020 | 4.40% |
| 2021 | 5.07% |
| 2022 | 9.78% |
| 2023 | 15.90% |
| 2024 | 9.61% |
| 2025 | 5.11% |
Wyjaśnienie metryk
Zwrot całkowity
Całkowity procentowy wzrost wartości inwestycji w całym badanym okresie.
Zwrot roczny (CAGR)
Średni roczny zwrot z inwestycji (Compound Annual Growth Rate) - pokazuje ile średnio rocznie zarabiała inwestycja.
Zmienność
Odchylenie standardowe zwrotów w skali rocznej. Wyższa wartość oznacza większe wahania ceny.
Maksymalne obsunięcie
Największy procentowy spadek wartości portfela od szczytu do dołka w badanym okresie.