Backtest: iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Symulacja inwestycji 10 000 PLN w okresie 2002-07-31 - 2025-10-22 (23.2 lat)
Wzrost wartości portfela
Zwroty roczne
Wpływ inflacji
Zwroty nominalne nie uwzględniają inflacji. Zwroty realne uwzględniają wpływ inflacji.
Porównanie wartości portfela
Okresowe obsunięcia wartości
Wykres pokazuje okresy, w których portfel znajdował się poniżej wcześniej osiągniętego szczytu wartości.
Najdłuższy okres obsunięcia trwał 6.3 lat (09/2002 - 01/2009) i osiągnął dno na poziomie -40.45%.
Najgłębsze obsunięcie trwało 6.3 lat (09/2002 - 01/2009) i osiągnęło dno na poziomie -40.45%.
| Rok | Zwrot |
|---|---|
| 2003 | -0.40% |
| 2004 | -19.52% |
| 2005 | 12.60% |
| 2006 | -9.43% |
| 2007 | -9.58% |
| 2008 | 29.69% |
| 2009 | -3.43% |
| 2010 | 6.36% |
| 2011 | 17.21% |
| 2012 | -9.27% |
| 2013 | -2.62% |
| 2014 | 16.96% |
| 2015 | 11.71% |
| 2016 | 7.83% |
| 2017 | -14.58% |
| 2018 | 7.33% |
| 2019 | 4.43% |
| 2020 | 1.97% |
| 2021 | 7.25% |
| 2022 | 6.69% |
| 2023 | -7.98% |
| 2024 | 7.05% |
| 2025 | -7.17% |
Wyjaśnienie metryk
Zwrot całkowity
Całkowity procentowy wzrost wartości inwestycji w całym badanym okresie.
Zwrot roczny (CAGR)
Średni roczny zwrot z inwestycji (Compound Annual Growth Rate) - pokazuje ile średnio rocznie zarabiała inwestycja.
Zmienność
Odchylenie standardowe zwrotów w skali rocznej. Wyższa wartość oznacza większe wahania ceny.
Maksymalne obsunięcie
Największy procentowy spadek wartości portfela od szczytu do dołka w badanym okresie.